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森本 裕介

市場企画部 市場業務開発室
クオンツ開発G r
2009年入行

自分のつくったロジックで
ビジネスを前に進めることが醍醐味。

01

CVAを計算するモデル開発を担う

学生時代は大学院で数学を専攻していました。研究を続ける道もありましたが、銀行業務の中に金利や為替などのデリバティブ(金融派生商品)の時価評価モデルやリスク管理モデルを開発するクオンツという仕事があることを知りました。高度な現代数学が社会に活かせる仕事であり、ぜひその世界で自分の力を発揮したいと思いました。
今私が主に担っているのは、CVA(Credit Valuation Adjustment)を計算するシステム構築のためのモデル開発です。CVAは、従来のデリバティブの数理モデルには含まれていなかった取引相手の経営破綻のリスクを計量化するもので、それをヘッジすることは先進的な取り組みとして世界的な注目を集めています。

02

アカデミックな研究を尊重する風土

私が担うクオンツ業務の魅力は、計算モデルの開発やトレーディングに数理的な素養を活かして貢献できるということにとどまらず、その背後の本質的な数理構造を明らかにして、よりよい手法を生み出していくという、研究的な側面も持っていることです。私自身、計算モデルの開発に使った基本構造が基礎的な数理研究としても価値があり、論文として投稿し社外の研究集会で発表の機会を得たことがありました。また日本銀行の金融研究所で1年間に亘って研究生活を送り、社会人ドクターとして3年間大学に通い博士号取得の機会も得ました。これらは周囲の理解があればこそ可能になったことであり、現在の業務での活用のみならず長期的視点での基礎研究の重要性も重視する三菱UFJ銀行だから可能になったことだと思っています。

03

幅広くクオンツ業務の活用先がある

三菱UFJ銀行におけるクオンツ業務は、デリバティブの価格計算だけではありません。トレーディング業務や、与信や倒産リスク管理、ALM (Asset Liability Management) と呼ばれる資産・負債の総合管理、最近では機械学習やAIを活用したデジタライゼーションなど多くの活用先があります。今後は、海外業務やトレーディング業務、及びAIを活用したトレーディングの高度化などへの挑戦を通じて、さらにクオンツモデル開発の質を高め、行内・ 行外のさまざまな場面で社会に貢献していきたいと思っています。

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