フィナンシャル・
エンジニアリング

FINANCIAL ENGINEERING

高度な数理モデルを駆使し、
金融商品の開発や
市場データサイエンス、
リスク管理を担う

MUFGにおける業務領域

マーケット

為替やデリバティブ(金融派生商品)をお客さまに提供し、引き受けたリスクをインターバンク市場(銀行などの金融機関が中心となって参加する市場)などを利用して適時適切にコントロールする。自らの判断で巨額の資金を動かすため、確かな知識と分析力に加え、強い精神力も求められる。

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システム

銀行ビジネスの根幹を支える、さまざまな業務アプリケーションや、社会インフラとなる預金・決済などの大規模システムの構築・運用を担う。AIやOpen APIなどの最新技術を活用することで、業務の効率化やサービスの高度化、新たなビジネスモデルの創造に取り組む。

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デジタルサービス

MUFGの既存ビジネスを改善し、成長させていくと共に、新規ビジネスの創造にも取り組む。具体的にはフィンテックを中心とした新たなデジタル技術やサービスを分析し、ビジネスとしての運用をめざす。

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リスク管理

MUFG全体のリスクアペタイト(引き受けようとするリスクの種類と量)を明確化し、経営管理やリスク管理を行う。事業戦略・財務計画の策定・実施の際に、リスクアペタイトを適正に設定すると共に、リスクのモニタリング・分析を継続的に行うことで、市場・信用リスクの定量化と、効率的な資本運営の実現をめざす。

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コーポレートセンター

MUFG全体の戦略企画や人的資本、ファシリティ、財務・資本に関する企画・運営を通じ、MUFGの企業価値向上を図る。

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メイン担当業務

あらゆる情報が行き交い、瞬時に価格が変動する金融市場。価格変動リスクにさらされるお客さまのさまざまなニーズに、金融商品やサービスを開発・提供することで応えていく市場ビジネス。そのビジネスに、金融・数理・情報科学の専門的知識を駆使し、クオンツがさまざまなソリューションを提供する。それがフィナンシャル・エンジニアリング(FE)業務です。

クオンツモデル開発

金融商品の時価評価モデルやリスク管理モデルなど、最先端の金融工学理論に基づいたモデル・アルゴリズムの導出を行います。

テクノロジー

金融商品の時価評価システムにおける高速計算エンジン開発、電子取引プラットフォームにおける取引アルゴリズム開発など、最先端の手法を駆使してフロントシステムを高度化し、最高峰の金融サービスの提供をめざします。

リスクアナリティクス

市場/信用リスク計測モデルや信用格付手法などの開発・分析・高度化や、金融工学に基づく上記モデルの評価・検証、機械学習/AI等の各種リスク計測・管理モデルへの活用検討・検証を行います。

市場データサイエンス

AI・機械学習モデルの研究・開発・実務運用と市場関連の情報資産を活用して、データドリブン経営に即した市場ビジネスの分析、高度化、変革に貢献します。

キャリアイメージ

フィナンシャル・エンジニアリング(FE)コースで入行された場合、市場企画部市場エンジニアリング室に配属され、半年間の研修を受けて頂きます。その後さまざまなFE関連部署へ配属され、OJTを通じての基礎を固め、エキスパートとして活躍していきます。

入行
  • 集合研修~配属
  • FE研修
  • 金融工学、プログラミング、市場知識の基礎習得
入行半年後
  • FE関連部署へ配属
  • テクノロジー業務
  • 市場データサイエンス業務
  • クオンツモデル開発業務
  • リスクアナリティクス業務
その後
  • 経験を活かし、MUFG各部でエキスパートとして活躍
  • MUFG市場事業本部各部、銀行および証券の本部各部
  • 海外拠点 ニューヨーク、ロンドン、香港、シンガポールなど
  • 他、MUSE(ロンドン)への出向、日銀金融研究所、Morgan Stanley(ニューヨーク)などへの研修出向

行員紹介

フィナンシャル・エンジニアリングの専門職で入行し、実際に働く行員/社員をご紹介します。